Сравнение ESIF.L с X7PS.L
ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 22.74%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.L показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
ESIF.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам ESIF.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 11.65% | 54.50% | 20.18% | 18.73% | 3.59% | 20.48% | -8.68% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | 2.49% |
Correlation
The correlation between ESIF.L and X7PS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between ESIF.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
ESIF.L
X7PS.L
Сравнение ESIF.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIF.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.97 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 9.92 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIF.L и X7PS.L
Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -56.34% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -16.07% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -18.22% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -30.73% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.58% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -14.49% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.81% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) составляет 4.03%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.51% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 18.93% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 22.34% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 23.77% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.61% | -4.42% |
Сравнение комиссий ESIF.L и X7PS.L
ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.L и X7PS.L
Ни ESIF.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESIF.L and X7PS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
ESIF.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор