PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.L с CB5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с CB5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past year, ESIF.L returned 25.77% vs 44.85% for CB5.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CB5.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и CB5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIF.L торгуется в GBP, в то время как CB5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью 6.56%.

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.77%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
6.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.41%
1 год
44.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и CB5.L

2026 (YTD)20252024
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%5.56%
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%

Correlation

The correlation between ESIF.L and CB5.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between ESIF.L and CB5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIF.L и CB5.L

Секторы
ESIF.L
CB5.L

Финансовые услуги

96.9%
55.4%

Технологии

1.0%
24.7%

Промышленность

0.4%
15.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

ESIF.L
96.9%
CB5.L
55.4%

Технологии

ESIF.L
1.0%
CB5.L
24.7%

Промышленность

ESIF.L
0.4%
CB5.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

ESIF.L
0.2%
CB5.L
2.3%

Сырьевые материалы

ESIF.L

-

CB5.L
2.2%

Коммуникационные услуги

ESIF.L

-

CB5.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

ESIF.L

-

CB5.L
2.4%

Энергетика

ESIF.L

-

CB5.L
1.8%

Здравоохранение

ESIF.L

-

CB5.L
2.5%

Недвижимость

ESIF.L

-

CB5.L

-

Коммунальные услуги

ESIF.L

-

CB5.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с SMEA.L
Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.LCB5.L с MINV.L

Доходность на риск

ESIF.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.LCB5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.09

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.81

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.94

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

10.36

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.L vs. CB5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB5.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и CB5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.LCB5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.03

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и CB5.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки CB5.L в -17.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и CB5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LCB5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-17.55%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-15.17%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.20%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.47%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.32%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и CB5.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) составляет 5.32%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LCB5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.12%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

17.68%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

21.41%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

21.79%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

21.79%

-3.57%

Сравнение комиссий ESIF.L и CB5.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CB5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и CB5.L

Ни ESIF.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ESIF.L and CB5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.25% for CB5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и CB5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор