PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с IMIB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IMIB.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 15.08%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIF.L торгуется в GBP, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 11.33%.

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.77%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.33%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.71%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		11.33%38.08%8.33%25.41%-7.28%14.64%3.11%

Correlation

The correlation between ESIF.L and IMIB.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.83

The correlation between ESIF.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIF.L и IMIB.L

Секторы
ESIF.L
IMIB.L

Финансовые услуги

96.9%
45.2%

Технологии

1.0%
4.6%

Промышленность

0.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

8.8%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

17.2%

Финансовые услуги

ESIF.L
96.9%
IMIB.L
45.2%

Технологии

ESIF.L
1.0%
IMIB.L
4.6%

Промышленность

ESIF.L
0.4%
IMIB.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

ESIF.L
0.2%
IMIB.L
10.0%

Сырьевые материалы

ESIF.L

-

IMIB.L
0.6%

Коммуникационные услуги

ESIF.L

-

IMIB.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

ESIF.L

-

IMIB.L
0.5%

Энергетика

ESIF.L

-

IMIB.L
8.8%

Здравоохранение

ESIF.L

-

IMIB.L
1.1%

Недвижимость

ESIF.L

-

IMIB.L
0.3%

Коммунальные услуги

ESIF.L

-

IMIB.L
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SMEA.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.LIMIB.L с CS1.L

Доходность на риск

ESIF.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.56

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.78

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

9.17

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.LIMIB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.11

+1.06

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и IMIB.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-65.01%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.28%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-15.58%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-26.95%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.64%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-31.09%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.12%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и IMIB.L

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.23%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.32%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.12%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

19.71%

-1.49%

Сравнение комиссий ESIF.L и IMIB.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и IMIB.L

ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.03%0.01%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

ESIF.L and IMIB.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

ESIF.L is categorized as Financials Equities, while IMIB.L is Europe Equities. ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор