PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IEVL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 14.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIF.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%.

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.77%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%3.39%

Correlation

The correlation between ESIF.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.85

The correlation between ESIF.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIF.L и IEVL.L

Секторы
ESIF.L
IEVL.L

Финансовые услуги

96.9%
22.6%

Технологии

1.0%
12.2%

Промышленность

0.4%
17.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.2%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

5.1%

Здравоохранение

-

12.3%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

ESIF.L
96.9%
IEVL.L
22.6%

Технологии

ESIF.L
1.0%
IEVL.L
12.2%

Промышленность

ESIF.L
0.4%
IEVL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

ESIF.L
0.2%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

ESIF.L

-

IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

ESIF.L

-

IEVL.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

ESIF.L

-

IEVL.L
8.6%

Энергетика

ESIF.L

-

IEVL.L
5.1%

Здравоохранение

ESIF.L

-

IEVL.L
12.3%

Недвижимость

ESIF.L

-

IEVL.L
0.6%

Коммунальные услуги

ESIF.L

-

IEVL.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SMEA.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

ESIF.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.68

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.61

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.42

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

12.70

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.68

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.58

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и IEVL.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-34.82%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.59%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-16.33%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-16.48%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.82%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.05%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.86%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и IEVL.L

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.85%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.06%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.52%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

15.24%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.13%

+1.09%

Сравнение комиссий ESIF.L и IEVL.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и IEVL.L

Ни ESIF.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIF.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

ESIF.L is categorized as Financials Equities, while IEVL.L is Europe Equities. ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор