PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWF.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDWF.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWF.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
-4.93%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%8.33%
^GSPC
S&P 500 Index
-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

XDWF.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWF.DE показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWF.DE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.10%.


XDWF.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.59%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.76%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

S&P 500 Index

Доходность на риск

XDWF.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWF.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWF.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.41

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.62

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

2.56

+1.62

XDWF.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWF.DE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWF.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWF.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между XDWF.DE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок XDWF.DE и ^GSPC

Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


XDWF.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.06%

-56.78%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-9.10%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.74%

-25.43%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-33.92%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.67%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-10.75%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWF.DE и ^GSPC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDWF.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.36%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

20.68%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.80%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.63%

+0.07%