Сравнение XDWF.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XDWF.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWF.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | -4.93% | 15.35% | 34.08% | 12.42% | -4.87% | 39.49% | -11.91% | 29.11% | -13.92% | 8.33% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.10% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
XDWF.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWF.DE показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWF.DE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.10%.
XDWF.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.76%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWF.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDWF.DE
^GSPC
Сравнение XDWF.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWF.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.62 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 2.56 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWF.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XDWF.DE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XDWF.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWF.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -56.78% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.10% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -25.43% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -33.92% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.67% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.75% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.62% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWF.DE и ^GSPC
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWF.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.36% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.93% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 20.68% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.80% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.63% | +0.07% |