PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 20.35%/yr vs 12.15%/yr for VWCE.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 13.19%.

ESIF.DE

1 день
1.42%
1 месяц
6.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
11.44%
1 год
29.59%
3 года*
29.86%
5 лет*
20.35%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.32%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.01%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		7.54%47.72%25.25%21.60%-2.85%29.01%2.38%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		13.19%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%1.97%

Correlation

The correlation between ESIF.DE and VWCE.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.62

The correlation between ESIF.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESIF.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIF.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.40

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.33

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.26

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

17.48

-9.36

ESIF.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.87%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.87%

-33.43%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-6.55%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-21.07%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-21.07%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.68%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.60%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и VWCE.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.44%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

8.60%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

11.66%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

13.80%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.16%

+2.72%

Сравнение комиссий ESIF.DE и VWCE.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и VWCE.DE

Ни ESIF.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIF.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while VWCE.DE is Global Equities. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор