PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с EXX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.DE с EXX1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds from iShares - ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD while EXX1.DE tracks the EURO STOXX® Banks 30-15. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 28.85%/yr for EXX1.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.52%/yr for EXX1.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и EXX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у EXX1.DE с доходностью 5.47%.

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—

EXX1.DE

1 день
0.88%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.47%
6 месяцев
12.82%
1 год
39.11%
3 года*
45.42%
5 лет*
28.85%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и EXX1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.87%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		5.47%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%4.57%

Correlation

The correlation between ESIF.DE and EXX1.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between ESIF.DE and EXX1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE
Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с FNDE

Доходность на риск

ESIF.DE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DEEXX1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.74

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.44

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.41

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

7.65

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX1.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и EXX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DEEXX1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.10

+1.06

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и EXX1.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и EXX1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.DEEXX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-84.32%

+61.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.98%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-20.17%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-34.17%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.57%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-49.66%

+45.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.36%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и EXX1.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеют волатильность 5.37% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.DEEXX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.65%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

18.82%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

23.58%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

25.22%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

28.34%

-9.50%

Сравнение комиссий ESIF.DE и EXX1.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXX1.DE в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и EXX1.DE

ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		3.59%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESIF.DE and EXX1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for EXX1.DE.

ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while EXX1.DE tracks EURO STOXX® Banks 30-15. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.52% for EXX1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и EXX1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор