Сравнение ESIF.DE с EXV1.DE
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds from iShares - ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD while EXV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 27.92%/yr for EXV1.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и EXV1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 7.43%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
EXV1.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 42.40%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 7.43% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 1.84% | 37.98% | 2.52% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and EXV1.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between ESIF.DE and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
EXV1.DE
Сравнение ESIF.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.55 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 8.70 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.85 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.10 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -82.30% | +59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -16.03% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -20.12% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -28.12% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.37% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -44.64% | +40.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.71% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и EXV1.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) составляет 5.37%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.77% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 17.93% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 22.06% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.83% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 25.03% | -6.19% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и EXV1.DE
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и EXV1.DE
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ESIF.DE and EXV1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор