Сравнение ESIF.DE с EL4A.DE
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 20.35%/yr vs 9.04%/yr for EL4A.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.14%.
ESIF.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- —
EL4A.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 7.54% | 47.72% | 25.25% | 21.60% | -2.85% | 29.01% | 2.38% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.14% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.75% | 15.19% | 4.46% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and EL4A.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between ESIF.DE and EL4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
EL4A.DE
Сравнение ESIF.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIF.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.43 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 1.34 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.87%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.87% | -46.64% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.36% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -15.89% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -26.76% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.44% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.88% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.97% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и EL4A.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.42% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.11% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.23% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 17.22% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.33% | +0.55% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и EL4A.DE
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и EL4A.DE
Ни ESIF.DE, ни EL4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.DE.
ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while EL4A.DE is Europe Equities. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while EL4A.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор