PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4A.DE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4A.DE с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

EL4A.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4A.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 14 мар. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4A.DE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4A.DE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		-5.04%22.57%18.09%19.52%-12.77%15.21%3.01%24.61%-18.58%12.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.38%3.20%31.98%22.27%-14.54%35.08%11.10%33.62%-0.79%6.32%
Разные валюты инструментов

EL4A.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL4A.DE показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции EL4A.DE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.54% против 13.56% соответственно.

EL4A.DE

1 день
2.73%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-3.52%
1 год
2.94%
3 года*
13.57%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.54%

VTI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.15%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX UCITS ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EL4A.DE:
EL4A.DE с EL4X.DEEL4A.DE с ELF1.DEEL4A.DE с EL4F.DEEL4A.DE с D6RP.DEEL4A.DE с ELFB.DEEL4A.DE с ELFC.DEEL4A.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий EL4A.DE и VTI

EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

EL4A.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4A.DE
Ранг доходности на риск EL4A.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4A.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4A.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4A.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4A.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4A.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4A.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4A.DEVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.48

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.80

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.73

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

3.07

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4A.DE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4A.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4A.DE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4A.DEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между EL4A.DE и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4A.DE и VTI

EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.56%0.65%0.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок EL4A.DE и VTI

Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4A.DEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-55.45%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.92%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-25.36%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.00%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-5.39%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.08%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.62%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4A.DE и VTI

Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4A.DEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.45%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.07%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

21.34%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.22%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.79%

-0.48%