Сравнение ESIE.L с WDEE.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIE.L returned 17.82%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIE.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 3.35% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and WDEE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between ESIE.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
WDEE.L
Сравнение ESIE.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.43 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 10.75 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и WDEE.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -21.91% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.86% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -21.91% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.47% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.26% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и WDEE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.32% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 15.99% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 19.54% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 19.34% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 19.34% | +5.24% |
Сравнение комиссий ESIE.L и WDEE.L
И ESIE.L, и WDEE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и WDEE.L
Ни ESIE.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and WDEE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L and WDEE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор