PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с VHVG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.20%/yr vs 12.88%/yr for VHVG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью 10.63%.

ESIE.L

1 день
-2.67%
1 месяц
0.15%
С начала года
32.19%
6 месяцев
33.27%
1 год
48.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

VHVG.L

1 день
1.69%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.51%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и VHVG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		32.19%20.19%-9.72%6.00%44.93%26.73%-6.67%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		10.63%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%2.17%

Correlation

The correlation between ESIE.L and VHVG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.25

The correlation between ESIE.L and VHVG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и VHVG.L

Секторы
ESIE.L
VHVG.L

Энергетика

99.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
9.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
VHVG.L
4.1%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
VHVG.L
9.0%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

VHVG.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

VHVG.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

VHVG.L
5.1%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

VHVG.L
15.6%

Здравоохранение

ESIE.L

-

VHVG.L
8.5%

Промышленность

ESIE.L

-

VHVG.L
11.5%

Недвижимость

ESIE.L

-

VHVG.L
2.0%

Технологии

ESIE.L

-

VHVG.L
29.0%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

VHVG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.59

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.58

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.95

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

15.89

-4.17

ESIE.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и VHVG.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-35.32%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-6.94%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-19.95%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-19.95%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.40%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.16%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.73%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и VHVG.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.46%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

7.92%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

10.57%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

18.96%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

20.57%

+4.21%

Сравнение комиссий ESIE.L и VHVG.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и VHVG.L

Ни ESIE.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and VHVG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while VHVG.L is Global Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VHVG.L tracks FTSE Developed Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор