PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с IEFV.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.20%/yr vs 14.55%/yr for IEFV.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у IEFV.L с доходностью 13.29%.

ESIE.L

1 день
-2.67%
1 месяц
0.15%
С начала года
32.19%
6 месяцев
33.27%
1 год
48.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
2.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.42%
3 года*
21.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		32.19%20.19%-9.72%6.00%44.93%26.73%-6.67%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.29%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%3.83%

Correlation

The correlation between ESIE.L and IEFV.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.43

The correlation between ESIE.L and IEFV.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и IEFV.L

Секторы
ESIE.L
IEFV.L

Энергетика

99.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.8%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Финансовые услуги

-

22.6%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

17.4%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
IEFV.L
5.0%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
IEFV.L
3.8%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

IEFV.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

IEFV.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

IEFV.L
8.6%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

IEFV.L
22.6%

Здравоохранение

ESIE.L

-

IEFV.L
12.5%

Промышленность

ESIE.L

-

IEFV.L
17.4%

Недвижимость

ESIE.L

-

IEFV.L
0.7%

Технологии

ESIE.L

-

IEFV.L
12.1%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

IEFV.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

ESIE.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.52

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.46

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.24

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

11.85

-0.14

ESIE.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и IEFV.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-34.64%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.57%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-15.02%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-16.16%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-0.39%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.20%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.90%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и IEFV.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.41%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

11.07%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

13.57%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

17.11%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

17.63%

+7.15%

Сравнение комиссий ESIE.L и IEFV.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и IEFV.L

Ни ESIE.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and IEFV.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while IEFV.L is Europe Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор