Сравнение ESIC.L с XLE
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ESIC.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.50%/yr vs 21.45%/yr for XLE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ESIC.L charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и XLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.13%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 27.40%
- 1 год
- 47.95%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.38% | 7.01% | -1.09% | 12.91% | -11.01% | 14.25% | -4.67% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.13% | 0.19% | 7.40% | -5.60% | 83.86% | 54.73% | 2.09% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and XLE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between ESIC.L and XLE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIC.L и XLE
Секторы
ESIC.L
XLE
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ESIC.L
XLE
-
Технологии
ESIC.L
XLE
-
Коммуникационные услуги
ESIC.L
XLE
-
Промышленность
ESIC.L
XLE
-
Сырьевые материалы
ESIC.L
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
ESIC.L
-
XLE
-
Энергетика
ESIC.L
-
XLE
Финансовые услуги
ESIC.L
-
XLE
-
Здравоохранение
ESIC.L
-
XLE
-
Недвижимость
ESIC.L
-
XLE
-
Коммунальные услуги
ESIC.L
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. XLE — Ранг доходности на риск
ESIC.L
XLE
Сравнение ESIC.L c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.51 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.00 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.21 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.84 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и XLE
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки XLE в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -62.74% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.81% | -13.73% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -22.57% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -22.59% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -8.35% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -14.61% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 4.81% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) составляет 4.90%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.68% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 17.55% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 21.78% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 25.75% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 29.33% | -7.31% |
Сравнение комиссий ESIC.L и XLE
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и XLE
ESIC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and XLE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for ESIC.L.
ESIC.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLE is Energy Equities. ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIC.L and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор