PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIC.L с XLYP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESIC.L и XLYP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIC.L и XLYP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-15.90%7.11%-1.15%12.93%-11.01%14.25%5.78%
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
-6.93%0.23%30.67%32.31%-26.14%30.65%1.44%
Разные валюты инструментов

ESIC.L торгуется в GBP, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIC.L показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у XLYP.L с доходностью -6.93%.


ESIC.L

1 день
2.76%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-12.32%
1 год
-7.62%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*

XLYP.L

1 день
1.59%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.60%
1 год
9.00%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий ESIC.L и XLYP.L

ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLYP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESIC.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIC.L
Ранг доходности на риск ESIC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

XLYP.L
Ранг доходности на риск XLYP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYP.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIC.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIC.LXLYP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.45

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.77

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.64

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

2.03

-3.10

ESIC.L vs. XLYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIC.L на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLYP.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIC.L и XLYP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIC.LXLYP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.45

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.74

-0.67

Корреляция

Корреляция между ESIC.L и XLYP.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIC.L и XLYP.L

Ни ESIC.L, ни XLYP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIC.L и XLYP.L

Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, примерно равная максимальной просадке XLYP.L в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и XLYP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESIC.LXLYP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-30.40%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-12.73%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-30.40%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-10.73%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-6.53%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.00%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIC.L и XLYP.L

iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESIC.LXLYP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

11.26%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

20.19%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

20.40%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

19.80%

+0.42%