PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с NEFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с NEFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и NEFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и NEFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.41%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у NEFOX с доходностью -2.41%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

NEFOX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.33%
1 год
10.73%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с DGRONEFOX с LSGRXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGGXNEFOX с NEFHX

Сравнение комиссий ESGYX и NEFOX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.

NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXNEFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.62

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.04

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.36

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

1.32

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. NEFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFOX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и NEFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXNEFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между ESGYX и NEFOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и NEFOX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности NEFOX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		7.32%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и NEFOX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и NEFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXNEFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-62.35%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.32%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-23.56%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-5.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-12.52%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.74%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и NEFOX

Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXNEFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.46%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.53%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

20.90%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.28%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.88%

-3.13%