Сравнение ESGW.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
ESGW.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 25.76% | -20.14% | 22.82% | 7.95% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 3.64% | 36.59% | 4.16% | 22.57% | -10.61% | 19.59% | -16.30% |
Разные валюты инструментов
ESGW.L торгуется в USD, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 3.64%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
VALW.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и VALW.L
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
ESGW.L
VALW.L
Сравнение ESGW.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.04 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.61 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.65 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 13.75 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и VALW.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и VALW.L
Ни ESGW.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и VALW.L
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки VALW.L в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -28.59% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.77% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -14.24% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.92% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.65% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.98% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и VALW.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) составляет 5.40%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.18% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 10.15% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 16.23% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.22% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.76% | -1.31% |