PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и MVOL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
-2.64%20.25%18.23%25.76%-20.14%22.82%18.99%13.91%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
0.33%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%.


ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*

MVOL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.99%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Сравнение комиссий ESGW.L и MVOL.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.


Доходность на риск

ESGW.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.LMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.27

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.43

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.38

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

1.59

+6.84

ESGW.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.LMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.27

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и MVOL.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и MVOL.L

Ни ESGW.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и MVOL.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и MVOL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-28.82%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.14%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-18.52%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.18%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.33%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.97%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и MVOL.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.00%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

5.48%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

10.91%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

10.67%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

11.66%

+5.79%