Сравнение ESGW.DE с UEEH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE).
ESGW.DE и UEEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и UEEH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и UEEH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 7.94% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 2.07% | -1.55% | 17.56% | 3.56% | -4.40% | 23.98% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у UEEH.DE с доходностью 2.07%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
UEEH.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и UEEH.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UEEH.DE в 0.30%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
UEEH.DE
Сравнение ESGW.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | UEEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.29 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.31 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.27 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -0.46 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.29 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и UEEH.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и UEEH.DE
ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.46% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и UEEH.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и UEEH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -12.82% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.24% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -12.82% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -6.45% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.32% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.35% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и UEEH.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.68% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 5.59% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 11.25% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 10.13% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 10.32% | +6.01% |