PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

ESGW.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%13.67%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.22%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 1.22%.

ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-13.48%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.29%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с JPGL.DEESGW.DE с 5ESG.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий ESGW.DE и IQSA.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.57

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.69

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

12.04

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и IQSA.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и IQSA.DE

Ни ESGW.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-34.11%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.48%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.35%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-13.48%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.48%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 4.37%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 23.28%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

23.28%

-18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

24.02%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

28.25%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

17.84%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.99%

-2.66%