PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

ESGW.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%6.46%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-0.13%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%
Разные валюты инструментов

ESGW.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью -0.13%.

ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.60%
1 год
13.21%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий ESGW.DE и SPP2.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.80

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.15

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.35

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

11.14

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.20

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и SPP2.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и SPP2.DE

Ни ESGW.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-22.60%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.92%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-22.60%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.53%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.62%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 4.37%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.23%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.27%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.37%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.59%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.59%

+1.74%