PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с WELE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с WELE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while WELE.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGU.DE returned 19.27%/yr vs 12.68%/yr for WELE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for WELE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и WELE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU.DE показывает доходность 13.00%, а WELE.DE немного ниже – 12.37%.

ESGU.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.38%
1 год
25.98%
3 года*
19.27%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

WELE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.09%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.05%
1 год
22.80%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и WELE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		13.00%3.01%31.66%23.96%1.95%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		12.37%0.70%16.40%10.64%6.78%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and WELE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.82

The correlation between ESGU.DE and WELE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с SUSW.LESGU.DE с IQSA.DEESGU.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EFRW.DEWELE.DE с VADDXWELE.DE с EWSP.LWELE.DE с QDVD.DEWELE.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

ESGU.DE vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGU.DEWELE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.99

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.65

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

12.10

-1.00

ESGU.DE vs. WELE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELE.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и WELE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и WELE.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и WELE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DEWELE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-23.73%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.28%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-23.73%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.55%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.89%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и WELE.DE

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DEWELE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.45%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.84%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.50%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.39%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

14.39%

+3.53%

Сравнение комиссий ESGU.DE и WELE.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и WELE.DE

Ни ESGU.DE, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGU.DE and WELE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for WELE.DE.

ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while WELE.DE is ESG. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.18% for WELE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и WELE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор