Сравнение ESGU.DE с DFTX
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past 3 years, ESGU.DE returned 18.92%/yr vs 82.78%/yr for DFTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и DFTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGU.DE торгуется в EUR, в то время как DFTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 79.33%.
ESGU.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 79.33%
- 6 месяцев
- 92.69%
- 1 год
- 204.21%
- 3 года*
- 82.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 12.55% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -6.47% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 79.33% | 69.55% | 102.72% | 61.38% | -78.30% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and DFTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. DFTX — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
DFTX
Сравнение ESGU.DE c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU.DE | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 8.44 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 23.95 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU.DE | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.36 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.26 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и DFTX
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -86.71% | +54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -24.36% | +16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -58.84% | +35.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.46% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -54.49% | +49.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 8.57% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и DFTX
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 16.08% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 38.06% | -29.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 61.11% | -49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 83.81% | -68.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 83.81% | -66.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU.DE и DFTX
Ни ESGU.DE, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGU.DE and DFTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор