PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU.DE tracks the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у CSY2.DE с доходностью 10.74%.

ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		12.55%3.01%31.66%23.96%-17.68%39.98%38.40%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and CSY2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between ESGU.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с BBUS.DEESGU.DE с EQQQ.DEESGU.DE с SUSW.L
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

ESGU.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGU.DECSY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.10

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.87

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

10.08

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY2.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGU.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.18

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и CSY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-24.56%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.14%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-24.56%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-24.56%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.02%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.64%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.61%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и CSY2.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.21%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.52%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.24%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.19%

+0.28%

Сравнение комиссий ESGU.DE и CSY2.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и CSY2.DE

Ни ESGU.DE, ни CSY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGU.DE and CSY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.

ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.10% for CSY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и CSY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор