Сравнение ESGS.L с MWOZ.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ESGS.L returned 19.87% vs 21.20% for MWOZ.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGS.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGS.L показывает доходность 10.00%, а MWOZ.L немного выше – 10.08%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGS.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 4.89% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.08% | 8.44% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and MWOZ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between ESGS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
MWOZ.L
Сравнение ESGS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.21 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 12.60 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и MWOZ.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -18.50% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -6.63% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.08% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -2.98% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.69% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и MWOZ.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.74% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.00% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 10.86% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 13.79% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 13.79% | +7.62% |
Сравнение комиссий ESGS.L и MWOZ.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и MWOZ.L
ESGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESGS.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ESGS.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while MWOZ.L is Global Equities. ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор