Сравнение ESGP.L с METP.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, ESGP.L returned 58.31% vs -4.62% for METP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for METP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и METP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у METP.L с доходностью -8.08%.
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и METP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 2.21% | 77.59% |
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and METP.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. METP.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
METP.L
Сравнение ESGP.L c METP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | METP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.07 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -0.12 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.07 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и METP.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки METP.L в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и METP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -53.17% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -53.17% | +24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -42.94% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -23.16% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 31.91% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и METP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 10.24% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 20.43% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 52.25% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 51.09% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 51.09% | -17.90% |
Сравнение комиссий ESGP.L и METP.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии METP.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и METP.L
Ни ESGP.L, ни METP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.L and METP.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGP.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGP.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
ESGP.L is categorized as Precious Metals, while METP.L is Technology Equities. ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.65% for METP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и METP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор