Сравнение METP.L с PMLP.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 28.09% for PMLP.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | 3.12% |
Correlation
The correlation between METP.L and PMLP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
METP.L
PMLP.L
Сравнение METP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.58 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.47 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.48 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.27 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и PMLP.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -20.50% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -10.82% | -42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -5.14% | -37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -5.88% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 3.75% | +28.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и PMLP.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.43% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 15.51% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 18.86% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 19.86% | +31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 21.34% | +29.75% |
Сравнение комиссий METP.L и PMLP.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и PMLP.L
METP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
METP.L and PMLP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
METP.L is categorized as Technology Equities, while PMLP.L is Energy Equities. METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор