PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METP.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METP.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.


METP.L

1 день
-5.28%
1 месяц
4.65%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-14.44%
1 год
-3.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METP.L и PMLP.L


Correlation

The correlation between METP.L and PMLP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

METP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METP.L
Ранг доходности на риск METP.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METP.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METP.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METP.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METP.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.58

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

7.47

-7.59

METP.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METP.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METP.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METP.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.48

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.27

-1.05

Просадки

Сравнение просадок METP.L и PMLP.L

Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и PMLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METP.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.17%

-20.50%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.17%

-10.82%

-42.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.94%

-5.14%

-37.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-5.88%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.91%

3.75%

+28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности METP.L и PMLP.L

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METP.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

7.43%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

15.51%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.25%

18.86%

+33.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.09%

19.86%

+31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.09%

21.34%

+29.75%

Сравнение комиссий METP.L и PMLP.L

METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METP.L и PMLP.L

METP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
METP.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы


METP.L and PMLP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.

METP.L is categorized as Technology Equities, while PMLP.L is Energy Equities. METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METP.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор