Сравнение METP.L с SMGB.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 173.74% for SMGB.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METP.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 74.40% |
Correlation
The correlation between METP.L and SMGB.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between METP.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
METP.L
SMGB.L
Сравнение METP.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 14.46 | -14.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 50.72 | -50.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 5.58 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.25 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и SMGB.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -36.24% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -11.94% | -41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -2.49% | -40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -9.75% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 3.41% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и SMGB.L
Текущая волатильность для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) составляет 10.24%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что METP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.41% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 23.93% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 30.96% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 30.45% | +20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 30.19% | +20.90% |
Сравнение комиссий METP.L и SMGB.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и SMGB.L
Ни METP.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
METP.L and SMGB.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
METP.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор