PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.L с AUCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGP.L с AUCP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Precious Metals funds - ESGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.L returned 33.61%/yr vs 46.06%/yr for AUCP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и AUCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.57%.

ESGP.L

1 день
0.62%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.21%
6 месяцев
6.19%
1 год
58.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUCP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
4.32%
1 год
64.93%
3 года*
46.06%
5 лет*
23.58%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGP.L и AUCP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		2.21%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-0.57%161.99%20.20%8.69%-4.04%-1.59%

Correlation

The correlation between ESGP.L and AUCP.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between ESGP.L and AUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGP.L и AUCP.L

Секторы
ESGP.L
AUCP.L

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ESGP.L
100.0%
AUCP.L
100.0%

Коммуникационные услуги

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Потребительский циклический сектор

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Потребительский защитный сектор

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Энергетика

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Финансовые услуги

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Здравоохранение

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Промышленность

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Недвижимость

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Технологии

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Коммунальные услуги

ESGP.L

-

AUCP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с ABX.TOESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с SPAP.L
Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L

Доходность на риск

ESGP.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.LAUCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.49

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.97

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.21

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

5.70

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.L vs. AUCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCP.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и AUCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.LAUCP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и AUCP.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и AUCP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGP.LAUCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-77.57%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-29.56%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-29.56%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-25.67%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-35.74%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

11.51%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и AUCP.L

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGP.LAUCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

13.97%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

34.06%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.84%

43.95%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

35.99%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

34.66%

-1.47%

Сравнение комиссий ESGP.L и AUCP.L

ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUCP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и AUCP.L

Ни ESGP.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ESGP.L and AUCP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AUCP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUCP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.

ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: HANetf and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.55% for AUCP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и AUCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор