Сравнение ESGP.L с ARMY
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и ARMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGP.L торгуется в GBp, в то время как ARMY торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | -4.63% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -3.20% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and ARMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. ARMY — Ранг доходности на риск
ESGP.L
ARMY
Сравнение ESGP.L c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.51 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и ARMY
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки ARMY в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -12.87% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -9.06% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -5.77% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 32.13% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.13% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.13% | +1.06% |
Сравнение комиссий ESGP.L и ARMY
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и ARMY
Ни ESGP.L, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.L and ARMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
ESGP.L is categorized as Precious Metals, while ARMY is Aerospace & Defense. ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор