Сравнение ESGN с ORBX
ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.57%
ORBX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -39.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGN и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | -3.99% |
ORBX Global X Space Tech ETF | -11.88% |
Correlation
The correlation between ESGN and ORBX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGN vs. ORBX — Ранг доходности на риск
ESGN
ORBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESGN c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGN | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGN и ORBX
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке ORBX в -42.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGN | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -42.01% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -42.01% | +36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -12.28% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGN | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 81.83% | -68.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 81.83% | -66.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 81.83% | -65.50% |
Сравнение комиссий ESGN и ORBX
ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и ORBX
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.95% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGN and ORBX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
ESGN has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.00% for ORBX.
ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ORBX is Aerospace & Defense. ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для ESGN и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор