PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGL.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGL.L (Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - ESGL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. ESGL.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, ESGL.L returned 8.78%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ESGL.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

ESGL.L

1 день
0.41%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.45%
1 год
19.75%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGL.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		8.65%19.00%2.42%13.82%-6.20%16.59%6.21%1.39%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.72%

Correlation

The correlation between ESGL.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов ESGL.L и CSH2.L

Секторы
ESGL.L
CSH2.L

Финансовые услуги

23.8%
10.4%

Промышленность

20.2%
6.3%

Здравоохранение

14.7%
11.3%

Технологии

13.4%
35.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.9%

Коммунальные услуги

5.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
13.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Энергетика

0.1%
1.4%

Финансовые услуги

ESGL.L
23.8%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

ESGL.L
20.2%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

ESGL.L
14.7%
CSH2.L
11.3%

Технологии

ESGL.L
13.4%
CSH2.L
35.9%

Потребительский защитный сектор

ESGL.L
6.8%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

ESGL.L
6.6%
CSH2.L
13.9%

Коммунальные услуги

ESGL.L
5.5%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

ESGL.L
4.2%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

ESGL.L
3.7%
CSH2.L
1.0%

Недвижимость

ESGL.L
1.2%
CSH2.L
0.0%

Энергетика

ESGL.L
0.1%
CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с XGEN.DEESGL.L с SPDM.LESGL.L с HTGCESGL.L с IWVL.LESGL.L с BNKS.LESGL.L с ESIF.DEESGL.L с GLD
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

ESGL.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
8.05

-6.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
15.06

-12.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

4.37

-3.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

27.66

-25.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

159.04

-152.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

8.05

-6.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

6.49

-5.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

4.62

-4.18

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и CSH2.L

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGL.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-0.37%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-0.16%

-11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-0.29%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-0.29%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-0.00%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.03%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и CSH2.L

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ESGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGL.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.08%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

0.25%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

0.54%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

0.56%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

0.44%

+18.10%

Сравнение комиссий ESGL.L и CSH2.L

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и CSH2.L

Ни ESGL.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGL.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ESGL.L.

ESGL.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.20% for ESGL.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGL.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор