Сравнение ESGJ.L с XDJP.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 11.18%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.35%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.35% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.39% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and XDJP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between ESGJ.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
XDJP.L
Сравнение ESGJ.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.20 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 9.84 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и XDJP.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -99.99% | +66.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -15.36% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -19.06% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -33.97% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -99.97% | +97.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -99.41% | +89.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.01% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) составляет 6.67%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.29% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 22.14% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 26.92% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 20.58% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.77% | -0.34% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и XDJP.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и XDJP.L
ESGJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and XDJP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ESGJ.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор