Сравнение ESGJ.L с VJPU.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 21.55%/yr for VJPU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и VJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
VJPU.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 18.13% | 31.51% | 23.81% | 35.67% | -2.33% | 10.87% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and VJPU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between ESGJ.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
VJPU.L
Сравнение ESGJ.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.84 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 16.40 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и VJPU.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и VJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -27.53% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.57% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -21.44% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -21.44% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.55% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -4.11% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.83% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и VJPU.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 6.67% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.52% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 16.00% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 20.00% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.53% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.60% | -1.17% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и VJPU.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и VJPU.L
Ни ESGJ.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and VJPU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.20% for VJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и VJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор