Сравнение ESGJ.L с TPXG.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 8.87%/yr for TPXG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и TPXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 12.27%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
TPXG.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и TPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 12.27% | 27.17% | 6.39% | 19.44% | -15.66% | -0.43% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and TPXG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ESGJ.L and TPXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
TPXG.L
Сравнение ESGJ.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | TPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.32 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.70 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и TPXG.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки TPXG.L в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и TPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -68.70% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.44% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -14.46% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -32.21% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.90% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -27.38% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.77% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и TPXG.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.20% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 16.41% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 19.83% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.67% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 29.49% | -11.06% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и TPXG.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPXG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и TPXG.L
Ни ESGJ.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESGJ.L and TPXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TPXG.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.20% for TPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и TPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор