PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESGG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и MEME

2026 (YTD)2025
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%3.12%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between ESGG and MEME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов ESGG и MEME

Секторы
ESGG
MEME

Технологии

39.9%
58.8%

Финансовые услуги

19.4%
5.7%

Здравоохранение

11.8%
5.4%

Промышленность

5.2%
29.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.4%
4.6%

Коммунальные услуги

2.1%
10.7%

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
5.5%

Технологии

ESGG
39.9%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
MEME
5.7%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
MEME
5.4%

Промышленность

ESGG
5.2%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
MEME

-

Энергетика

ESGG
4.3%
MEME
4.8%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
MEME

-

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
MEME
10.7%

Недвижимость

ESGG
1.2%
MEME

-

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
MEME
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с VUGESGG с EFAXESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

ESGG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ESGG и MEME

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-48.78%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-4.32%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-29.74%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

73.99%

-61.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

73.99%

-57.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

73.99%

-57.49%

Сравнение комиссий ESGG и MEME

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и MEME

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and MEME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Northern Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор