Сравнение ESGG.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
ESGG.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.45% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.21% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.
ESGG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и IWFV.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
IWFV.L
Сравнение ESGG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.38 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.05 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.78 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 22.35 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.38 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и IWFV.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и IWFV.L
Ни ESGG.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и IWFV.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -28.79% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.08% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -13.82% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -3.68% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.44% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.83% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.34%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.14% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 10.14% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.77% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.87% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.01% | +5.01% |