PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGE.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGE.TO (BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from BMO. Over the past 5 years, ESGE.TO returned 9.86%/yr vs 11.32%/yr for ZEA.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE.TO показывает доходность 12.92%, а ZEA.TO немного ниже – 12.36%.

ESGE.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.19%
С начала года
12.92%
1 год
24.06%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.28%
С начала года
12.36%
1 год
24.23%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGE.TO
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF		12.92%19.50%10.61%15.06%-11.25%11.14%4.41%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.36%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%3.60%

Correlation

The correlation between ESGE.TO and ZEA.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.76

The correlation between ESGE.TO and ZEA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.TO и ZEA.TO

Секторы
ESGE.TO
ZEA.TO

Финансовые услуги

23.0%
27.3%

Промышленность

18.1%
18.2%

Технологии

14.3%
13.2%

Здравоохранение

10.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Сырьевые материалы

6.1%
5.8%

Коммунальные услуги

4.3%
3.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Финансовые услуги

ESGE.TO
23.0%
ZEA.TO
27.3%

Промышленность

ESGE.TO
18.1%
ZEA.TO
18.2%

Технологии

ESGE.TO
14.3%
ZEA.TO
13.2%

Здравоохранение

ESGE.TO
10.0%
ZEA.TO
10.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE.TO
6.8%
ZEA.TO
7.0%

Коммуникационные услуги

ESGE.TO
6.2%
ZEA.TO
3.3%

Потребительский защитный сектор

ESGE.TO
6.2%
ZEA.TO
6.4%

Сырьевые материалы

ESGE.TO
6.1%
ZEA.TO
5.8%

Коммунальные услуги

ESGE.TO
4.3%
ZEA.TO
3.5%

Энергетика

ESGE.TO
3.1%
ZEA.TO
3.2%

Недвижимость

ESGE.TO
1.9%
ZEA.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ESGE.TO:
ESGE.TO с ZLD.TOESGE.TO с FLUR.NEOESGE.TO с ZXM.TOESGE.TO с XSEA.TOESGE.TO с ZDV.TOESGE.TO с XDSR.TOESGE.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO

Доходность на риск

ESGE.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.TO
Ранг доходности на риск ESGE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGE.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.37

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

8.54

-0.25

ESGE.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка ESGE.TO за все время составила -27.77%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-27.80%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.91%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.11%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-23.66%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.71%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.59%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.TO и ZEA.TO

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ESGE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.56%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.55%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.61%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.66%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.71%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность ESGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности ZEA.TO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE.TO
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF		1.78%2.10%2.60%2.89%2.95%2.54%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ESGE.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор