PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) tracks an index of developed-market companies outside North America selected for strong ESG characteristics.

Эмитент
BMO
Дата выпуска
15 янв. 2020 г.
Категория
Foreign Large Cap Equities
С плечом
1x (No leverage)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
CA$127M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF

Часто сравнивают с ESGE.TO:
ESGE.TO с ZLD.TOESGE.TO с FLUR.NEOESGE.TO с ZXM.TOESGE.TO с XSEA.TOESGE.TO с ZDV.TOESGE.TO с XDSR.TOESGE.TO с ZEA.TOESGE.TO с ZEB.TOESGE.TO с ZNQ.TOESGE.TO с ZCN.TO

Доходность

График доходности ESGE.TO

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции ESGE.TO — CA$45. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ESGE.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,600.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) показал доход в 12.92% с начала года и 24.06% за последние 12 месяцев.

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF

1 день
-0.36%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.19%
С начала года
12.92%
1 год
24.06%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ESGE.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ESGE.TO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.67%4.36%-6.74%3.73%4.24%4.82%-1.26%12.92%
20255.05%1.30%-1.27%-0.92%3.49%2.08%-0.89%3.36%2.86%2.33%0.65%0.13%19.50%
20241.19%3.92%2.24%-0.85%3.68%0.00%2.42%0.79%0.75%-3.37%-0.17%-0.24%10.61%
20235.69%0.00%2.31%3.89%-3.90%1.07%2.45%-1.72%-3.70%-0.58%5.98%3.23%15.06%
2022-5.44%-4.34%-0.13%-4.61%-0.28%-6.99%3.45%-2.93%-5.34%4.92%10.55%0.71%-11.25%
2021-0.72%0.99%0.98%0.78%1.13%1.02%1.78%3.53%-3.01%0.78%-1.30%4.88%11.14%

Метрики бенчмарка

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.45, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2020.

  • This ETF participated in 75.94% of S&P 500 Index downside but only 64.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.35 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
2.99%
Бета
0.45
R²
0.35
Участие в росте
64.38%
Участие в снижении
75.94%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ESGE.TO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ESGE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGE.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.80

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.53

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.53

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

9.36

-1.07

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.80 на акцию.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
ДивидендCA$0.80CA$0.84CA$0.89CA$0.92CA$0.84CA$0.84CA$0.84

Дивидендный доход

1.78%2.10%2.60%2.89%2.95%2.54%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.40
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.84
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.89
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.92
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.84
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF показал максимальную просадку в 27.77%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-27.77%март 2020 г.
1mo 8d8mo 13d
9mo 21dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-25.79%сент. 2022 г.
1y 19d1y 2mo
2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-14.68%апр. 2025 г.
19d1mo 12d
2mo 1dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-11.17%март 2026 г.
22d2mo 6d
2mo 28dфевр. 2026 г. - май 2026 г.
—
-7.05%авг. 2024 г.
23d16d
1mo 9dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
—

Показатели просадок

ESGE.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-48.87%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.17%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.59%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-23.14%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.43%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-9.63%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.47%

+0.44%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ESGE.TO

Добавьте BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ESGE.TO