PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGE.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGE.TO (BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ESGE.TO returned 9.86%/yr vs 10.73%/yr for FLUR.NEO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE.TO показывает доходность 12.92%, а FLUR.NEO немного выше – 12.98%.

ESGE.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.19%
С начала года
12.92%
1 год
24.06%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

FLUR.NEO

1 день
-0.59%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.59%
С начала года
12.98%
1 год
25.56%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGE.TO
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF		12.92%19.50%10.61%15.06%-11.25%11.14%4.41%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		12.98%25.68%12.42%12.87%-10.40%14.74%6.78%

Correlation

The correlation between ESGE.TO and FLUR.NEO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.62

The correlation between ESGE.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с ESGE.TO:
ESGE.TO с ZLD.TOESGE.TO с ZXM.TOESGE.TO с XSEA.TOESGE.TO с ZDV.TOESGE.TO с XDSR.TOESGE.TO с ZEA.TOESGE.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с VXC.TOFLUR.NEO с XEF.TOFLUR.NEO с VIDY.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с FCIV.TO

Доходность на риск

ESGE.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.TO
Ранг доходности на риск ESGE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGE.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.36

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.30

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

8.69

-0.40

ESGE.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUR.NEO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка ESGE.TO за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-30.20%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.21%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.64%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-27.44%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.75%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.04%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.TO и FLUR.NEO

BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ESGE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.07%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.13%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.40%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.09%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.93%

-0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность ESGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что сопоставимо с доходностью FLUR.NEO в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESGE.TO
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF		1.78%2.10%2.60%2.89%2.95%2.54%2.75%0.00%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		1.77%2.40%2.76%2.71%2.95%1.85%1.97%3.07%

Часто задаваемые вопросы

ESGE.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор