PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds - ESG.TO tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index while VFV.TO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 17.02%/yr vs 16.92%/yr for VFV.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESG.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%.

ESG.TO

1 день
1.09%
1 месяц
7.32%
С начала года
11.93%
6 месяцев
9.29%
1 год
30.77%
3 года*
22.20%
5 лет*
17.02%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.93%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%19.04%

Correlation

The correlation between ESG.TO and VFV.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between ESG.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG.TO и VFV.TO

Секторы
ESG.TO
VFV.TO

Технологии

38.6%
35.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.3%

Финансовые услуги

12.0%
11.6%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.2%

Энергетика

4.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

ESG.TO
38.6%
VFV.TO
35.7%

Коммуникационные услуги

ESG.TO
14.5%
VFV.TO
11.3%

Финансовые услуги

ESG.TO
12.0%
VFV.TO
11.6%

Здравоохранение

ESG.TO
9.3%
VFV.TO
8.5%

Промышленность

ESG.TO
6.8%
VFV.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

ESG.TO
5.1%
VFV.TO
4.9%

Потребительский циклический сектор

ESG.TO
4.6%
VFV.TO
10.2%

Энергетика

ESG.TO
4.2%
VFV.TO
3.5%

Недвижимость

ESG.TO
2.2%
VFV.TO
1.9%

Сырьевые материалы

ESG.TO
1.9%
VFV.TO
1.8%

Коммунальные услуги

ESG.TO
0.8%
VFV.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

ESG.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.66

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.62

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.53

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

13.47

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-27.43%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.62%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.05%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-22.19%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.35%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.26%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и VFV.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 3.08% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.00%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.56%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.44%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.91%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.57%

-0.23%

Сравнение комиссий ESG.TO и VFV.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and VFV.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.

ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ESG.TO and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор