PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESES.L с XDEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESES.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 25.56%.


ESES.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.29%
6 месяцев
13.84%
С начала года
20.07%
1 год
35.10%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.99%
10 лет*

XDEX.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-12.07%
6 месяцев
17.79%
С начала года
25.56%
1 год
46.34%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESES.L и XDEX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESES.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
20.07%24.05%7.54%2.94%-11.14%6,848.44%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C
25.56%28.16%2.86%2.89%-10.24%7.84%

Correlation

The correlation between ESES.L and XDEX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between ESES.L and XDEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ESES.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESES.L
Ранг доходности на риск ESES.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESES.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESES.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESES.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESES.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESES.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESES.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESES.LXDEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.99

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

10.69

-0.78

ESES.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESES.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEX.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESES.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESES.L и XDEX.L

Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, примерно равная максимальной просадке XDEX.L в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и XDEX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESES.LXDEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-24.54%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-15.43%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-17.38%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-18.65%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-15.43%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.85%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.32%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESES.L и XDEX.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) составляет 7.19%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESES.LXDEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.45%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

20.53%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

22.18%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

16.51%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,195.40%

16.04%

+3,179.36%

Сравнение комиссий ESES.L и XDEX.L

ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESES.L и XDEX.L

Ни ESES.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, ESES.L and XDEX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDEX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.

ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.18% for XDEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESES.L и XDEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор