PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESES.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESES.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESES.L торгуется в GBp, в то время как PRAM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 14.57%.


ESES.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.29%
6 месяцев
13.84%
С начала года
20.07%
1 год
35.10%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.99%
10 лет*

PRAM.L

1 день
-1.89%
1 месяц
-10.64%
6 месяцев
8.29%
С начала года
14.57%
1 год
28.47%
3 года*
17.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESES.L и PRAM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESES.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
20.07%24.05%7.54%2.94%-11.14%-0.05%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
14.57%23.15%8.96%4.38%-8.20%0.05%

Correlation

The correlation between ESES.L and PRAM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between ESES.L and PRAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ESES.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESES.L
Ранг доходности на риск ESES.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESES.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESES.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESES.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESES.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESES.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESES.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESES.LPRAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.24

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

7.35

+2.57

ESES.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESES.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PRAM.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESES.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESES.L и PRAM.L

Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и PRAM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESES.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-19.53%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.63%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-15.77%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-12.63%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-6.60%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.87%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESES.L и PRAM.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) составляет 7.19%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESES.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.40%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

18.41%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

20.50%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.27%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,195.40%

17.27%

+3,178.13%

Сравнение комиссий ESES.L и PRAM.L

ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESES.L и PRAM.L

Ни ESES.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, ESES.L and PRAM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.

ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.10% for PRAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESES.L и PRAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор