Сравнение ESES.L с HDEM.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Invesco - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 6.99%/yr vs 7.03%/yr for HDEM.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 9.16%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам ESES.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.16% | 18.32% | 3.91% | 3.74% | -6.40% | 8.07% |
Correlation
The correlation between ESES.L and HDEM.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ESES.L and HDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
HDEM.L
Сравнение ESES.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.22 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.51 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и HDEM.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -32.18% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -6.44% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -12.22% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -18.05% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -2.99% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -7.65% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.44% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и HDEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.32% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 7.57% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 10.48% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 13.57% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 15.69% | +3,179.71% |
Сравнение комиссий ESES.L и HDEM.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и HDEM.L
ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.83% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and HDEM.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор