Сравнение ESEIX с EXG
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ESEIX returned 10.33%/yr vs 11.01%/yr for EXG. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESEIX charges 0.78%/yr vs 1.07%/yr for EXG.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и EXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.01% соответственно.
ESEIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- -2.23%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.72%
EXG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 7.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.44M | $3.95M | $4.20M |
Сравнение доходности по годам ESEIX и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -2.23% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.27% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Correlation
The correlation between ESEIX and EXG is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and EXG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. EXG — Ранг доходности на риск
ESEIX
EXG
Сравнение ESEIX c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.70 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.72 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и EXG
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и EXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -58.45% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.28% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -15.12% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -27.82% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -45.36% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -0.10% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -9.54% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 3.13% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и EXG
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.54% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.79% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.99% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.57% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 19.93% | -2.37% |
Сравнение комиссий ESEIX и EXG
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и EXG
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности EXG в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 19.89% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 7.95% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and EXG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEIX has higher volatility (6.21%) compared to EXG (3.54%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs EXG's -58.45%.
EXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и EXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор