PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESEH.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEH.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - ESEH.DE tracks the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEH.DE returned 10.05%/yr vs 14.14%/yr for 5ESG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESEH.DE charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEH.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEH.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.23%.

ESEH.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.56%
С начала года
7.27%
1 год
16.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.37%

5ESG.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
9.06%
С начала года
11.23%
1 год
23.64%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEH.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESEH.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H		7.27%14.79%22.63%23.30%-21.43%28.68%50.36%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.23%5.31%31.42%24.26%-13.76%43.86%33.71%

Correlation

The correlation between ESEH.DE and 5ESG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г.

0.86

The correlation between ESEH.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с ESEH.DE:
ESEH.DE с XU61.DEESEH.DE с JBEM.DEESEH.DE с 2B7C.DEESEH.DE с 4UBQ.DEESEH.DE с AW1C.DEESEH.DE с B500.DEESEH.DE с D500.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

ESEH.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEH.DE
Ранг доходности на риск ESEH.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEH.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEH.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEH.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEH.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEH.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEH.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.06

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.86

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.40

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

13.01

-5.36

ESEH.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEH.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEH.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEH.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка ESEH.DE за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEH.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEH.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-23.40%

-71.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.93%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-23.40%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-23.40%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.66%

-1.71%

-80.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-3.83%

-64.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.81%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEH.DE и 5ESG.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ESEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEH.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.72%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.80%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.63%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.23%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

410.51%

16.72%

+393.79%

Сравнение комиссий ESEH.DE и 5ESG.DE

ESEH.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEH.DE и 5ESG.DE

Ни ESEH.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEH.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for ESEH.DE.

ESEH.DE tracks S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for ESEH.DE and 0.09% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEH.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор