Сравнение ESEE.DE с ESEA.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from BNP Paribas tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEE.DE returned 14.69%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEE.DE показывает доходность 11.27%, а ESEA.DE немного выше – 11.32%.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 11.72% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and ESEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between ESEE.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
ESEA.DE
Сравнение ESEE.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.53 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 12.08 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.88 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -33.64% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.19% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -22.79% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -22.79% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.39% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.87% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.10% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.02% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.65% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 12.45% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.91% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.81% | -1.72% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и ESEA.DE
И ESEE.DE, и ESEA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и ESEA.DE
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESEE.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE and ESEA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор