Сравнение ESEE.DE с 0GZB.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and 0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 0GZB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEE.DE returned 14.69%/yr vs 6.77%/yr for 0GZB.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 1.20%/yr for 0GZB.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и 0GZB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEE.DE показывает доходность 11.27%, а 0GZB.DE немного ниже – 10.76%.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
0GZB.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и 0GZB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 12.55% |
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 10.76% | 33.47% | 8.38% | 3.72% | -11.58% | 20.19% | 21.59% | 6.66% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and 0GZB.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
0GZB.DE
Сравнение ESEE.DE c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | 0GZB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.60 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 12.08 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | 0GZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и 0GZB.DE
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки 0GZB.DE в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и 0GZB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | 0GZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -31.84% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -11.71% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -17.85% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -31.84% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.20% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.14% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.50% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и 0GZB.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | 0GZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.38% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 16.81% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 20.06% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 20.55% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.49% | -4.40% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и 0GZB.DE
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и 0GZB.DE
Ни ESEE.DE, ни 0GZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and 0GZB.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
ESEE.DE is categorized as S&P 500, while 0GZB.DE is Metals. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 1.20% for 0GZB.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и 0GZB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор