PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с UQAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEA.DE с UQAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - ESEA.DE tracks the S&P 500 Index while UQAB.DE tracks the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEA.DE returned 22.05%/yr vs 20.50%/yr for UQAB.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for UQAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и UQAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как UQAB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UQAB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у UQAB.DE с доходностью 6.47%.

ESEA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

UQAB.DE

1 день
0.46%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
6.98%
1 год
21.63%
3 года*
20.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и UQAB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.05%17.58%24.90%26.00%-16.18%
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		6.47%16.00%25.71%30.71%-17.94%

Correlation

The correlation between ESEA.DE and UQAB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between ESEA.DE and UQAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с UQAB.DE:
UQAB.DE с SPYUQAB.DE с UBU9.DEUQAB.DE с EFRW.DEUQAB.DE с 6TVM.DEUQAB.DE с IUSQ.DEUQAB.DE с ISPA.DEUQAB.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

ESEA.DE vs. UQAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c UQAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEUQAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.87

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.71

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.06

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

8.03

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. UQAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UQAB.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и UQAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEUQAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.87

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и UQAB.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки UQAB.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и UQAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA.DEUQAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-22.79%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.64%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-19.35%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.51%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.47%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.73%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и UQAB.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UQAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA.DEUQAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.93%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.53%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.71%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.29%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.29%

+1.64%

Сравнение комиссий ESEA.DE и UQAB.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UQAB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и UQAB.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как UQAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESEA.DE and UQAB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.

ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.07% for UQAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и UQAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор