Сравнение ESEA.DE с IBCF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE).
ESEA.DE и IBCF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и IBCF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.61% | 17.46% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -6.87% | 30.30% | 15.93% | 27.10% | -26.14% | 18.37% | 25.65% | 10.50% |
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как IBCF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью -6.87%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
IBCF.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и IBCF.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
IBCF.DE
Сравнение ESEA.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.85 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 7.58 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и IBCF.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и IBCF.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и IBCF.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IBCF.DE в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и IBCF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -35.06% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.72% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -26.23% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.17% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.45% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.00% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и IBCF.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.78% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.49% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.36% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.43% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.00% | -0.97% |